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研究報告:信達證券-融資融券每日投資參考-190719

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-07-19 10:16:34
研報欄目: 融資融券 研報類型: (PDF) 研報作者: 俞雪飛
研報出處: 信達證券 研報頁數: 13 頁 推薦評級:
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【研究報告内容摘要】

        本期内容提要:
        上一交易日,滬深兩市融資融券餘額規模為  9127.19  億元(-0.22%),其中融資餘額規模為  9035.54  億元(-0.2%),融券餘額規模為  91.65  億元(-2.11%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】從融資規模來看,上一交易日滬深兩市融資買入額為  270.82  億元(-13.21%),融資償還額為  288.84  億元(-4.54%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)
        上一交易日,市場指數中上證綜指(-1.04%)表現最好,中小闆指(-2.04%)表現最弱。
        兩融标的股票中,漲幅前五名為:諾德股份(+10.08%)、潛能恒信(+10%)、西部資源(+10%)、華映科技(+5.99%)和和佳股份(+5.28%);跌幅前五名為:浪潮信息(-10.02%)、大族激光(-9.11%)、時代新材(-7.92%)、恒寶股份(-7.57%)和北方華創(-6.25%);五日量比前五名為:長春燃氣(7.76)、上海凱寶(5.25)、彩虹股份(4.1)、方正證券(4.09)和浪潮信息(4.07)。
        上一交易日,發生大宗交易的标的股票有中國平安、上海銀行、北京銀行等  24  隻。
        今日共有  1  隻标的股票停牌,其中今日沒有開始停牌股票,今日無複牌股票。
        今日披露,大股東增持标的股票有齊翔騰達、京威股份、海航基礎等  4  隻,無大股東減持标的股票。
        今日披露,沒有标的股票涉及增發事件。
        今日披露,共有  47  隻标的股票涉及分紅送轉事件,其中有國軒高科、大連重工、洪濤股份等  8  隻為實施公告日,深圳機場、海通證券、山推股份等  27  隻為股權登記日,紅太陽、分衆傳媒、華潤雙鶴等  12  隻為除權除息日。
        今日共有甯波銀行、保利地産等  2  隻标的股票發布業績快報,中遠海能、天壇生物、海正藥業等  3  隻标的股票發布業績預告。
        未來  7  個交易日共有招商輪船、航天機電、愛施德等  7  隻标的股票涉及限售股解禁。
        事件投資組合操作
        今日建倉股票:海正藥業(業績預增)。
        今日拟平倉股票有東風汽車、深圳燃氣、四維圖新等  3  隻。
        上一交易日組合收益率為-1.42%,至2019年7月18日組合累計收益率為136.87%,分别超越上證綜指、滬深  300  及創業扳指  93.34、60.02  及  116.78  個百分點。

【研究報告全文】

信達證券-融資融券每日投資參考-190719

1 融資融券每日投資參考2019年7月19日上一交易日,滬深兩市融資融券餘額規模為9127.19億元(-0.22%),其中融資餘額規模為9035.54億元(-0.2%),融券餘額規模為91.65億元(-2.11%)。

從融資規模來看,上一交易日滬深兩市融資買入額為270.82億元(-13.21%),融資償還額為288.84億元(-4.54%)。

上一交易日,市場指數中上證綜指(-1.04%)表現最好,中小闆指(-2.04%)表現最弱。

兩融标的股票中,漲幅前五名為:諾德股份(+10.08%)、潛能恒信(+10%)、西部資源(+10%)、華映科技(+5.99%)和和佳股份(+5.28%);跌幅前五名為:浪潮信息(-10.02%)、大族激光(-9.11%)、時代新材(-7.92%)、恒寶股份(-7.57%)和北方華創(-6.25%);五日量比前五名為:長春燃氣(7.76)、上海凱寶(5.25)、彩虹股份(4.1)、方正證券(4.09)和浪潮信息(4.07)。

上一交易日,發生大宗交易的标的股票有中國平安、上海銀行、北京銀行等24隻。

今日共有1隻标的股票停牌,其中今日沒有開始停牌股票,今日無複牌股票。

今日披露,大股東增持标的股票有齊翔騰達、京威股份、海航基礎等4隻,無大股東減持标的股票。

今日披露,沒有标的股票涉及增發事件。

今日披露,共有47隻标的股票涉及分紅送轉事件,其中有國軒高科、大連重工、洪濤股份等8隻為實施公告日,深圳機場、海通證券、山推股份等27隻為股權登記日,紅太陽、分衆傳媒、華潤雙鶴等12隻為除權除息日。

今日共有甯波銀行、保利地産等2隻标的股票發布業績快報,中遠海能、天壇生物、海正藥業等3隻标的股票發布業績預告。

未來7個交易日共有招商輪船、航天機電、愛施德等7隻标的股票涉及限售股解禁。

事件投資組合操作今日建倉股票:海正藥業(業績預增)。

今日拟平倉股票有東風汽車、深圳燃氣、四維圖新等3隻。

上一交易日組合收益率為-1.42%,至2019年7月18日組合累計收益率為136.87%,分别超越上證綜指、滬深300及創業扳指93.34、60.02及116.78個百分點。

本期内容提要:證券研究報告金融工程與衍生品交易融資融券日報俞雪飛 金融工程高級分析師執業編号:S1500510120003 聯系電話:+861083326757 郵箱:yuxuefei@cindasc.com 特别提示:本報告所列事件投資組合是由信達證券研發中心事件選股策略模型生成,由于模型本身的局限性及事件的複雜性,其組合收益率有着較大的不确定性,不構成對任何人的投資建議。

信達證券股份有限公司CINDASECURITIESCO.,LTD 北京市西城區鬧市口大街9号院1号樓郵編:100031 2 目錄一、上一交易日市場回顧..........................................................................................3 1.融資融券規模及主要市場指數表現.............................................................................3 2.行業融資規模及指數表現.............................................................................................4 3.标的ETF基金表現..........................................................................................................5 4.标的股票表現及融資規模.............................................................................................5 5.标的股票大宗交易..........................................................................................................7 二、今日标的股票事件提示......................................................................................7 1.标的股票停複牌..............................................................................................................7 2.大股東增減持标的股票..................................................................................................8 3.标的股票增發..................................................................................................................8 4.标的股票分紅送轉..........................................................................................................8 5.發布相關業績報告的标的股票.....................................................................................9 6.标的股票限售股解禁....................................................................................................10 三、事件投資組合操作............................................................................................10 1.組合曆史收益................................................................................................................10 2.今日組合操作................................................................................................................11 3.昨日組合操作回顧........................................................................................................11 4.組合成分股....................................................................................................................11 圖表目錄圖表1:近三月每日融資融券餘額規模(億元) ..........................................................................3 圖表2:近三月每日融資買入額及償還額(億元) ......................................................................3 圖表3:近期主要市場指數漲跌幅(%) ........................................................................................4 圖表4:上一交易日兩融标的股票分行業融資餘額占流通市值比例及增速(%) ..................4 圖表6:融資融券ETF上一交易日漲跌幅(%) ............................................................................5 圖表7:上一交易日漲跌幅排名前20标的股票............................................................................5 圖表8:上一交易日五日量比排名前20标的股票........................................................................6 圖表11:上一交易日融資餘額占流通市值比例及增速排名前10标的股票.............................6 圖表12:上一交易日發生大宗交易标的股票................................................................................7 圖表13:複牌及停牌标的股票.........................................................................................................8 圖表14:大股東持股比例變動标的股票.........................................................................................8 圖表15:未來七個交易日标的股票增發.........................................................................................8 圖表16:未來七個交易日發生分紅送轉事件标的股票................................................................8 圖表17:今日發布相關業績報告的标的股票..............................................................................10 圖表18:未來七個交易日标的股票限售解禁..............................................................................10 圖表19:組合曆史收益曲線...........................................................................................................10 圖表21:組合曆史收益對比...........................................................................................................10 圖表22:今日拟建倉股票...............................................................................................................11 圖表23:今日拟平倉股票...............................................................................................................11 圖表24:昨日建倉股票...................................................................................................................11 圖表25:昨日平倉股票...................................................................................................................11 圖表26:組合成分股........................................................................................................................11 3 一、上一交易日市場回顧1.融資融券規模及主要市場指數表現上一交易日,滬深兩市融資融券餘額規模為9127.19億元(-0.22%),其中融資餘額規模為9035.54億元(-0.2%),融券餘額規模為91.65億元(-2.11%)。

圖表1:近三月每日融資融券餘額規模(億元) 數據來源:Wind、信達證券研發中心從融資規模來看,上一交易日滬深兩市融資買入額為270.82億元(-13.21%),融資償還額為288.84億元(-4.54%)。

圖表2:近三月每日融資買入額及償還額(億元) 數據來源:Wind、信達證券研發中心上一交易日,市場指數中上證綜指表現較好,下跌1.04%,中小闆指表現最弱,下跌2.04%;從5日漲跌幅看,創業闆指表現較好,上漲0.68%,上證綜指表現最弱,下跌0.57%;從10日漲跌幅看,創業闆指表現較好,下跌0.54%,上證綜指表現最弱,下跌3.46%;從20日漲跌幅看,創業闆指表現較好,上漲1.77%,上證綜指表現最弱,下跌2.88%。

0 20 40 60 80 100 120 8,400 8,600 8,800 9,000 9,200 9,400 9,600 9,800 10,000融資餘額(億元):左軸融券餘額(億元):右軸0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400融資買入額(億元)融資償還額(億元) 4 圖表3:近期主要市場指數漲跌幅(%) 數據來源:Wind、信達證券研發中心2.行業融資規模及指數表現上一交易日,從兩融标的股票分行業融資餘額占流通市值比例及增速來看,家用電器(+371.75%)、電子(+343.88%)、傳媒(+209.25%)等行業增速居前,交通運輸(+17.73%)、休閑服務(+13.1%)、銀行(+8.36%)等行業增速靠後。

圖表4:上一交易日兩融标的股票分行業融資餘額占流通市值比例及增速(%) 序号代碼行業融資餘額占流通市值比例(%)占比增速(%) 1801110.SI家用電器1.34 371.75 2801080.SI電子4.67 343.88 3801760.SI傳媒5.40 209.25 4801010.SI農林牧漁3.20 202.40 5801140.SI輕工制造6.20 187.41 6801750.SI計算機6.94 160.21 7801040.SI鋼鐵2.95 121.37 8801150.SI醫藥生物3.00 118.32 9801770.SI通信6.04 98.14 10801200.SI商業貿易4.13 92.59 11801880.SI汽車2.36 91.27 12801130.SI紡織服裝2.66 85.99 13801710.SI建築材料2.62 83.28 14801890.SI機械設備3.13 82.00 15801160.SI公用事業1.93 72.48 16801120.SI食品飲料1.01 72.45 17801730.SI電氣設備3.37 65.84 18801180.SI房地産2.69 56.69 19801050.SI有色金屬5.32 56.25 20801030.SI化工3.22 51.32 21801230.SI綜合6.43 38.67 22801740.SI國防軍工4.17 34.81 23801020.SI采掘0.88 34.43 24801720.SI建築裝飾2.48 27.97 25801790.SI非銀金融2.50 24.78 26801170.SI交通運輸1.67 17.73 27801210.SI休閑服務0.68 13.10 28801780.SI銀行0.87 8.36 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00昨日5日10日20日上證綜指深圳成指創業闆指中小闆指 5 數據來源:Wind、信達證券研發中心3.标的ETF基金表現上一交易日,兩融标的ETF基金中漲幅前三名為:國投瑞銀滬深300金融地産ETF(+0%)、國泰上證180金融ETF(-0.31%)及華夏上證50ETF(-0.38%);跌幅前三名為:交銀180治理ETF(-2.69%)、華夏中小闆ETF(-1.85%)及廣發中證500ETF(-1.7%)。

圖表5:融資融券ETF上一交易日漲跌幅(%) 數據來源:Wind、信達證券研發中心4.标的股票表現及融資規模上一交易日,兩融标的股票中,漲幅前五名為:諾德股份(+10.08%)、潛能恒信(+10%)、西部資源(+10%)、華映科技(+5.99%)和和佳股份(+5.28%);跌幅前五名為:浪潮信息(-10.02%)、大族激光(-9.11%)、時代新材(-7.92%)、恒寶股份(-7.57%)和北方華創(-6.25%)。

圖表6:上一交易日漲跌幅排名前20标的股票排名漲幅前20跌幅前20 股票代碼股票簡稱股價漲幅(%) 五日量比股票代碼 股票簡稱股價漲幅(%) 五日量比1600110.SH諾德股份10.08 1.45 000977.SZ浪潮信息-10.02 4.07 2300191.SZ潛能恒信10.00 0.29 002008.SZ大族激光-9.11 2.90 3600139.SH西部資源10.00 2.78 600458.SH時代新材-7.92 1.32 4000536.SZ華映科技5.99 2.18 002104.SZ恒寶股份-7.57 1.45 5300273.SZ和佳股份5.28 1.17 002371.SZ北方華創-6.25 1.87 6601012.SH隆基股份4.43 1.80 600756.SH浪潮軟件-6.02 1.98 7002041.SZ登海種業3.76 1.80 300355.SZ蒙草生态-5.76 1.70 8600333.SH長春燃氣3.53 7.76 002078.SZ太陽紙業-5.73 1.80 9002340.SZ格林美3.30 3.26 002230.SZ科大訊飛-5.38 1.59 10600259.SH廣晟有色3.25 2.04 601933.SH永輝超市-5.35 3.11 11600993.SH馬應龍2.79 1.91 000550.SZ江鈴汽車-5.30 0.97 12002185.SZ華天科技2.56 2.06 600146.SH商赢環球-5.18 1.17 -3.00 -2.00 -1.000.00國投瑞銀滬深300金融地産ETF國泰上證180金融ETF華夏上證50ETF華安上證180ETF易方達恒生H股ETF華泰柏瑞滬深300ETF華夏滬深300ETF嘉實滬深300ETF華夏MSCI中國A股ETF易方達滬深300ETF南方開元滬深300ETF易方達滬深300非銀ETF華泰柏瑞紅利ETF華夏中證500ETF南方中證500ETF易方達深證100ETF南方深成ETF廣發中證500ETF華夏中小闆ETF交銀180治理ETF 6 13600293.SH三峽新材2.53 0.98 002099.SZ海翔藥業-5.17 1.39 14300157.SZ恒泰艾普2.48 1.00 002237.SZ恒邦股份-5.08 1.25 15002311.SZ海大集團2.46 0.82 002538.SZ司爾特-4.93 2.47 16600490.SH鵬欣資源2.28 2.76 600523.SH貴航股份-4.88 1.11 17600789.SH魯抗醫藥2.07 2.70 600183.SH生益科技-4.82 1.62 18300039.SZ上海凱寶2.04 5.25 600389.SH江山股份-4.81 1.14 19600438.SH通威股份2.01 1.16 600218.SH全柴動力-4.78 1.37 20600031.SH三一重工2.01 1.37 600230.SH滄州大化-4.72 0.77 數據來源:Wind、信達證券研發中心上一交易日,标的股票五日量比前五名為:長春燃氣(7.76)、上海凱寶(5.25)、彩虹股份(4.1)、方正證券(4.09)和浪潮信息(4.07)。

圖表7:上一交易日五日量比排名前20标的股票排名五日量比前20 股票代碼股票簡稱股價漲幅(%)五日量比1600333.SH長春燃氣3.53 7.76 2300039.SZ上海凱寶2.04 5.25 3600707.SH彩虹股份-2.76 4.10 4601901.SH方正證券1.41 4.09 5000977.SZ浪潮信息-10.02 4.07 6002340.SZ格林美3.30 3.26 7000426.SZ興業礦業0.74 3.22 8601933.SH永輝超市-5.35 3.11 9002008.SZ大族激光-9.11 2.90 10600139.SH西部資源10.00 2.78 11600490.SH鵬欣資源2.28 2.76 12002042.SZ華孚時尚1.80 2.76 13600789.SH魯抗醫藥2.07 2.70 14600157.SH永泰能源1.23 2.63 15600537.SH億晶光電-3.21 2.50 16000786.SZ北新建材-4.14 2.47 17002538.SZ司爾特-4.93 2.47 18600711.SH盛屯礦業0.39 2.28 19000536.SZ華映科技5.99 2.18 20002185.SZ華天科技2.56 2.06 數據來源:Wind、信達證券研發中心上一交易日,兩融标的股票中融資餘額占流通市值比例前十名為恒泰艾普(22.23%)、大湖股份(19.32%)、和佳股份(19.3%)等,融資餘額占流通市值比例增速前十名為甯滬高速(+21.21%)、重慶啤酒(+16.59%)、永輝超市(+15.53%)等。

圖表8:上一交易日融資餘額占流通市值比例及增速排名前10标的股票排名占比前10增速前10 股票代碼股票簡稱融資餘額占流通市值比例(%) 股票代碼股票簡稱占比增速(%) 1300157.SZ恒泰艾普22.23 600377.SH甯滬高速21.21 2600257.SH大湖股份19.32 600132.SH重慶啤酒16.59 3300273.SZ和佳股份19.30 601933.SH永輝超市15.53 7 4002369.SZ卓翼科技18.81 600199.SH金種子酒15.08 5300079.SZ數碼科技18.80 600887.SH伊利股份11.71 6300355.SZ蒙草生态18.30 600470.SH六國化工11.40 7600218.SH全柴動力18.01 600096.SH雲天化11.27 8600804.SH鵬博士17.31 600436.SH片仔癀11.01 9002148.SZ北緯科技17.05 600141.SH興發集團10.23 10600470.SH六國化工16.89 600458.SH時代新材10.23 數據來源:Wind、信達證券研發中心5.标的股票大宗交易上一交易日,發生大宗交易的标的股票有中國平安、上海銀行、北京銀行等24隻。

圖表9:上一交易日發生大宗交易标的股票編号股票代碼股票簡稱成交價前一交易日收盤價折價率(%) 當日收盤價成交量(萬股/份/張) 成交額(萬元) 1601318.SH中國平安86.00 86.99 -1.14 0.84 173.46 38.10 2601229.SH上海銀行8.82 8.82 0.00 0.90 8.90 35.00 3601169.SH北京銀行5.95 5.63 5.68 -6.25 5.60 93.40 4601012.SH隆基股份24.30 23.04 5.47 -1.00 24.06 24.56 5601006.SH大秦鐵路7.81 7.88 -0.89 -0.26 7.79 54.56 6600873.SH梅花生物4.72 4.75 -0.63 -0.64 4.69 93.15 7600801.SH華新水泥20.14 20.49 -1.71 -0.35 20.07 21.14 8600795.SH國電電力2.49 2.50 -0.40 0.00 2.49 214.71 9600690.SH海爾智家16.71 16.94 -1.36 0.00 16.71 24.66 10600651.SH飛樂音響3.15 3.18 -0.94 0.00 3.15 1250.00 11600446.SH金證股份18.98 21.08 -9.96 6.41 20.28 180.00 12600398.SH海瀾之家8.37 8.47 -1.18 -0.36 8.34 63.41 13600151.SH航天機電5.00 5.00 0.00 -2.04 4.90 180.00 14002465.SZ海格通信8.45 9.38 -9.91 8.25 9.21 186.85 15002415.SZ海康威視26.17 26.90 -2.71 0.00 52.34 333.90 16002385.SZ大北農5.20 5.50 -5.45 4.76 5.46 300.00 17002353.SZ傑瑞股份26.67 26.67 0.00 -0.79 26.46 252.45 18002304.SZ洋河股份124.10 126.30 -1.74 0.00 124.10 3.87 19002299.SZ聖農發展24.76 27.51 -10.00 8.06 26.93 303.22 20002142.SZ甯波銀行22.81 22.81 0.00 -0.40 22.72 22.28 21002042.SZ華孚時尚6.87 7.23 -4.98 6.66 7.36 613.00 22000651.SZ格力電器54.53 54.53 0.00 -0.24 54.40 378.28 23601390.SH中國中鐵6.40 6.48 -1.23 0.62 6.44 295.95 24601788.SH光大證券11.52 11.58 -0.52 -0.96 11.41 41.24 數據來源:Wind、信達證券研發中心二、今日标的股票事件提示1.标的股票停複牌今日共有1隻标的股票停牌,其中今日沒有開始停牌股票,今日無複牌股票。

8 圖表10:複牌及停牌标的股票序号股票代碼股票簡稱交易狀态停牌起始日連停天數期間指數漲跌幅(%) 涉及事件1600893.SH航發動力停牌2019-07-0811 -3.65 重要事項未公告數據來源:Wind、信達證券研發中心。

注:期間指數漲跌幅指的是停牌期間上證指數漲跌幅。

2.大股東增減持标的股票今日披露,大股東增持标的股票有齊翔騰達、京威股份、海航基礎等4隻,無大股東減持标的股票。

圖表11:大股東持股比例變動标的股票編号股票代碼股票簡稱公告日期變動截止日期變動方向變動數量占流通股比(%) 通過大宗交易變動比例(%) 變動後持股比例(%) 交易平均價變動期間股票均價前漲跌幅(%) 1002408.SZ齊翔騰達2019/7/192019/7/18增持0.13 0.00 54.91 7.67 0.00 2002408.SZ齊翔騰達2019/7/192019/7/5增持0.0404054.779 8.06744 3002662.SZ京威股份2019/7/192018/7/17增持0.21 0.00 30.40 4.82 4.78 -2.44 4002662.SZ京威股份2019/7/192018/7/12增持0.20 0.00 30.19 3.76 3.62 -2.44 5600515.SH海航基礎2019/7/192019/7/18增持0.32 0.00 3.35 4.90 4.88 -0.81 6603766.SH隆鑫通用2019/7/192019/7/18增持0.23 0.00 0.23 4.11 -1.97 7603766.SH隆鑫通用2019/7/192019/7/18增持0.2060.00 0.21 4.26 數據來源:Wind、信達證券研發中心3.标的股票增發今日披露,沒有标的股票涉及增發事件。

圖表12:未來七個交易日标的股票增發序号股票代碼股票簡稱時間事件事件價格增發方式前收盤價前漲跌幅(%) 1 數據來源:Wind、信達證券研發中心4.标的股票分紅送轉今日披露,共有47隻标的股票涉及分紅送轉事件,其中有國軒高科、大連重工、洪濤股份等8隻為實施公告日,深圳機場、海通證券、山推股份等27隻為股權登記日,紅太陽、分衆傳媒、華潤雙鶴等12隻為除權除息日。

圖表13:未來七個交易日發生分紅送轉事件标的股票序号股票代碼股票簡稱時間是否分紅每股股利(稅前) 事件前收盤價(元) 前漲跌幅(%) 股息率(%) 每股紅股及轉增股本1002074.SZ國軒高科2019/7/19是0.10 實施公告日12.61 -2.25 0.79 2002204.SZ大連重工2019/7/19是0.03 實施公告日3.55 -3.53 0.70 3002325.SZ洪濤股份2019/7/19是0.01 實施公告日3.06 -1.29 0.33 4002460.SZ贛鋒锂業2019/7/19是0.30 實施公告日22.52 -0.71 1.33 5002594.SZ比亞迪2019/7/19是0.20 實施公告日53.45 -2.20 0.38 6600748.SH上實發展2019/7/19是0.03 實施公告日8.92 -2.30 0.34 7600993.SH馬應龍2019/7/19是0.15 實施公告日18.40 2.79 0.82 9 8601101.SH昊華能源2019/7/19是0.19 實施公告日6.06 -0.98 3.14 9000089.SZ深圳機場2019/7/25是0.09 股權登記日8.92 -1.76 0.96 10600837.SH海通證券2019/7/25是0.15 股權登記日13.75 -1.22 1.09 11000680.SZ山推股份2019/7/24是0.02 股權登記日3.89 -2.51 0.51 12000700.SZ模塑科技2019/7/24是0.13 股權登記日3.84 0.79 3.39 13002181.SZ粵傳媒2019/7/24是0.01 股權登記日4.60 -0.22 0.26 14600489.SH中金黃金2019/7/24是0.02 股權登記日9.25 -0.11 0.22 15601186.SH中國鐵建2019/7/24是0.21 股權登記日9.86 -0.10 2.13 16002129.SZ中環股份2019/7/23是0.03 股權登記日9.71 0.10 0.31 17002273.SZ水晶光電2019/7/23是0.10 股權登記日12.82 -1.23 0.78 0.30 18600029.SH南方航空2019/7/23是0.05 股權登記日7.39 -1.73 0.68 19600316.SH洪都航空2019/7/23是0.01 股權登記日15.13 -3.26 0.08 20600639.SH浦東金橋2019/7/23是0.30 股權登記日14.87 -1.59 2.02 21600872.SH中炬高新2019/7/23是0.23 股權登記日39.40 -0.73 0.58 22601669.SH中國電建2019/7/23是0.10 股權登記日5.07 -0.98 1.93 23600108.SH亞盛集團2019/7/22是0.00 股權登記日3.43 -0.29 0.13 24600406.SH國電南瑞2019/7/22是0.37 股權登記日18.01 -1.75 2.05 25600611.SH大衆交通2019/7/22是0.12 股權登記日4.44 -1.77 2.70 26600741.SH華域汽車2019/7/22是1.05 股權登記日22.84 -1.25 4.60 27601390.SH中國中鐵2019/7/22是0.13 股權登記日6.44 -0.62 1.99 28601601.SH中國太保2019/7/22是1.00 股權登記日38.80 1.70 2.58 29601880.SH大連港2019/7/22是0.02 股權登記日2.08 -0.95 0.91 30000009.SZ中國寶安2019/7/19是0.02 股權登記日5.51 -1.43 0.36 0.20 31000607.SZ華媒控股2019/7/19是0.01 股權登記日4.89 -2.00 0.22 32002065.SZ東華軟件2019/7/19是0.10 股權登記日6.69 -1.76 1.49 33600655.SH豫園股份2019/7/19是0.27 股權登記日8.12 -0.12 3.33 34600674.SH川投能源2019/7/19是0.30 股權登記日9.10 -0.87 3.30 35601998.SH中信銀行2019/7/19是0.23 股權登記日5.92 -0.50 3.89 36000525.SZ紅太陽2019/7/19是0.15 除權除息日12.85 -3.46 1.17 37002027.SZ分衆傳媒2019/7/19是0.10 除權除息日5.13 -2.84 1.95 38600062.SH華潤雙鶴2019/7/19是0.28 除權除息日13.17 -1.20 2.12 39600288.SH大恒科技2019/7/19是0.01 除權除息日11.94 -0.58 0.10 40600312.SH平高電氣2019/7/19是0.06 除權除息日7.70 -1.91 0.83 41600383.SH金地集團2019/7/19是0.60 除權除息日12.84 -1.00 4.67 42600648.SH外高橋2019/7/19是0.22 除權除息日20.17 -0.64 1.09 43601198.SH東興證券2019/7/19是0.11 除權除息日11.65 -2.10 0.94 44601618.SH中國中冶2019/7/19是0.07 除權除息日3.03 -1.30 2.31 45601788.SH光大證券2019/7/19是0.10 除權除息日11.41 -1.47 0.88 46601985.SH中國核電2019/7/19是0.12 除權除息日5.53 -0.54 2.17 47603000.SH人民網2019/7/19是0.13 除權除息日17.59 -2.28 0.74 數據來源:Wind、信達證券研發中心5.發布相關業績報告的标的股票今日共有甯波銀行、保利地産等2隻标的股票發布業績快報,中遠海能、天壇生物、海正藥業等3隻标的股票發布業績預告。

10 圖表14:今日發布相關業績報告的标的股票序号股票代碼股票簡稱報告類型業績預告類型同比增長(%)前收盤價前漲跌幅(%) 1600026.SH中遠海能半年度預告扭虧331.78 6.30 -2.17 2600161.SH天壇生物半年度預告略增23.94 23.37 -2.87 3600267.SH海正藥業半年度預告預增284.00 9.45 -1.46 4002142.SZ甯波銀行半年度快報 32.24 22.72 -0.39 5600048.SH保利地産半年度快報 38.55 13.55 -0.07 數據來源:Wind、信達證券研發中心6.标的股票限售股解禁未來7個交易日共有招商輪船、航天機電、愛施德等7隻标的股票涉及限售股解禁。

圖表15:未來七個交易日标的股票限售解禁序号股票代碼股票簡稱解禁時間解禁數量(萬股) 占解禁前A股流通股比流通股份類型前收盤價前漲跌幅(%) 1601872.SH招商輪船2019/7/1957853.63 12.25 定向增發機構配售股份4.14 -1.43 2600151.SH航天機電2019/7/224555.66 3.28 定向增發機構配售股份4.90 -2.00 3002416.SZ愛施德2019/7/224962.00 4.23 定向增發機構配售股份5.66 -4.39 4600515.SH海航基礎2019/7/26224929.71 135.64 定向增發機構配售股份4.87 -0.81 5300170.SZ漢得信息2019/7/29128.43 0.18 追加承諾限售股份上市流通12.26 -3.24 6600568.SH中珠醫療2019/7/2910411.90 6.65 定向增發機構配售股份1.85 -2.63 7000040.SZ東旭藍天2019/7/2927397.26 25.84 定向增發機構配售股份6.21 -1.90 數據來源:Wind、信達證券研發中心三、事件投資組合操作說明:本事件投資組合是由信達證券事件選股模型針對本報告第一、第二部分事件内容篩選而形成。

組合單隻股票權重按總資産3%計,開始日期為2014年5月23日,不考慮交易費用,每日盤前制定當日投資操作,股票買入與賣出的價格按當日均價執行。

1.組合曆史收益上一交易日組合收益率為-1.42%,至2019年7月18日組合累計收益率為136.87%,分别超越上證綜指、滬深300及創業扳指93.34、60.02及116.78個百分點。

圖表16:組合曆史收益曲線數據來源:Wind、信達證券研發中心圖表17:組合曆史收益對比收益率近一周%近一月%近三月%近六月%近一年%今年以來% 組合0.351.85 -5.9511.045.6916.56 -50 0 50 100 150 200 250組合上證綜指滬深300創業扳指 11 上證綜指-0.480.47 -8.7012.872.47 -6.52 滬深300 -0.483.11 -5.2120.477.8913.85 創業闆指0.935.69 -8.5420.39 -5.81 -22.30 數據來源:Wind、信達證券研發中心2.今日組合操作1)今日拟建倉股票今日建倉股票:海正藥業(業績預增)。

圖表18:今日拟建倉股票序号股票代碼股票簡稱權重(%)昨日漲幅(%)建倉理由1600267.SH海正藥業3.00 -1.46 業績預增數據來源:Wind、信達證券研發中心2)今日拟平倉股票今日拟平倉股票有東風汽車、深圳燃氣、四維圖新等3隻。

圖表19:今日拟平倉股票序号股票代碼股票簡稱買入日期權重(%)持有期收益率(%) 1600006.SH東風汽車2019/6/143.00 3.76 2601139.SH深圳燃氣2019/6/143.00 0.59 3002405.SZ四維圖新2019/6/143.00 -10.90 數據來源:Wind、信達證券研發中心3.昨日組合操作回顧1)昨日建倉股票昨日無成功建倉股票。

圖表20:昨日建倉股票序号股票代碼簡稱買入價格權重(%)建倉理由1 數據來源:Wind、信達證券研發中心2)昨日平倉股票昨日無平倉股票。

圖表21:昨日平倉股票序号股票代碼股票簡稱建倉日期買入價格權重(%)賣出價格持有期收益率(%) 1 數據來源:Wind、信達證券研發中心4.組合成分股至2019年7月18日收盤,組合共有成分股28隻,倉位84.01%。

圖表22:組合成分股序号股票代碼股票簡稱買入日期買入價格權重(%)昨日價格浮動收益率(%)相對收益率(%) 1600006.SH東風汽車2019/6/144.83 3.00 5.01 3.76 4.09 2601139.SH深圳燃氣2019/6/145.57 3.00 5.60 0.59 0.92 3002405.SZ四維圖新2019/6/1415.95 3.00 14.21 -10.90 -10.58 4300034.SZ鋼研高納2019/6/1713.81 3.00 14.65 6.05 5.39 12 5000731.SZ四川美豐2019/6/175.73 3.00 6.25 9.10 8.43 6600901.SH江蘇租賃2019/6/185.99 3.00 6.02 0.43 -0.04 7000596.SZ古井貢酒2019/6/18101.25 3.00 119.40 17.93 17.46 8601818.SH光大銀行2019/6/193.84 3.00 3.76 -2.03 -2.41 9601933.SH永輝超市2019/6/1910.12 3.00 9.38 -7.33 -7.71 10000686.SZ東北證券2019/6/208.72 3.00 9.09 4.26 4.83 11600018.SH上港集團2019/6/206.67 3.00 6.73 0.89 1.46 12002191.SZ勁嘉股份2019/6/2111.91 3.00 11.45 -3.90 -1.02 13002304.SZ洋河股份2019/6/21116.67 3.00 124.10 6.36 9.24 14300212.SZ易華錄2019/6/2124.41 3.00 25.10 2.82 5.70 15002653.SZ海思科2019/7/115.43 3.00 16.79 8.82 11.43 16002429.SZ兆馳股份2019/7/22.96 3.00 2.93 -1.16 3.56 17000563.SZ陝國投A 2019/7/34.67 3.00 4.31 -7.81 -3.12 18300122.SZ智飛生物2019/7/344.99 3.00 45.80 1.81 6.50 19000829.SZ天音控股2019/7/45.93 3.00 5.40 -8.97 -5.18 20002276.SZ萬馬股份2019/7/46.12 3.00 5.68 -7.19 -3.41 21600438.SH通威股份2019/7/514.09 3.00 13.69 -2.83 0.63 22000656.SZ金科股份2019/7/86.58 3.00 6.45 -2.05 1.60 23000966.SZ長源電力2019/7/95.41 3.00 5.16 -4.62 -3.53 24600063.SH皖維高新2019/7/93.05 3.00 3.15 3.28 4.38 25000876.SZ新希望2019/7/1119.47 3.00 19.10 -1.88 -1.40 26000988.SZ華工科技2019/7/1115.21 3.00 15.55 2.22 2.70 27600801.SH華新水泥2019/7/1120.10 3.00 20.07 -0.17 0.31 28600449.SH甯夏建材2019/7/168.98 3.00 8.80 -2.05 -0.65 數據來源:Wind、信達證券研發中心注:相對收益率是成分股相對同期上證綜指的持有期收益率。

13 分析師簡介俞雪飛博士,金融工程高級分析師,從事證券研究17年,主要進行基金、股指期貨、量化投資及證券行業創新業務等領域專題研究。

具有紮實的證券研究理論基礎、豐富的投資實踐經驗及出色的科研項目組織能力。

作為負責人,先後在2002年度、2007年度、2008年度及2010年度中國證券業協會科研課題研究中獲獎。

分析師聲明負責本報告全部或部分内容的每一位分析師在此申明,本人具有證券投資咨詢執業資格,并在中國證券業協會注冊登記為證券分析師,以勤勉的職業态度,獨立、客觀地出具本報告;本報告所表述的所有觀點準确反映了分析師本人的研究觀點;本人薪酬的任何組成部分不曾與,不與,也将不會與本報告中的具體分析意見或觀點直接或間接相關。

免責聲明信達證券股份有限公司(以下簡稱“信達證券”)具有中國證監會批複的證券投資咨詢業務資格。

本報告由信達證券制作并發布。

本報告是針對與信達證券簽署服務協議的簽約客戶的專屬研究産品,為該類客戶進行投資決策時提供輔助和參考,雙方對權利與義務均有嚴格約定。

本報告僅提供給上述特定客戶,并不面向公衆發布。

信達證券不會因接收人收到本報告而視其為本公司的當然客戶。

客戶應當認識到有關本報告的電話、短信、郵件提示僅為研究觀點的簡要溝通,對本報告的參考使用須以本報告的完整版本為準。

本報告是基于信達證券認為可靠的已公開信息編制,但信達證券不保證所載信息的準确性和完整性。

本報告所載的意見、評估及預測僅為本報告最初出具日的觀點和判斷,本報告所指的證券或投資标的的價格、價值及投資收入可能會出現不同程度的波動,涉及證券或投資标的的曆史表現不應作為日後表現的保證。

在不同時期,或因使用不同假設和标準,采用不同觀點和分析方法,緻使信達證券發出與本報告所載意見、評估及預測不一緻的研究報告,對此信達證券可不發出特别通知。

在任何情況下,本報告中的信息或所表述的意見并不構成對任何人的投資建議,也沒有考慮到客戶特殊的投資目标、财務狀況或需求。

客戶應考慮本報告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況,若有必要應尋求專家意見。

本報告所載的資料、工具、意見及推測僅供參考,并非作為或被視為出售或購買證券或其他投資标的的邀請或向人做出邀請。

在法律允許的情況下,信達證券或其關聯機構可能會持有報告中涉及的公司所發行的證券并進行交易,并可能會為這些公司正在提供或争取提供投資銀行業務服務。

本報告版權僅為信達證券所有。

未經信達證券書面同意,任何機構和個人不得以任何形式翻版、複制、發布、轉發或引用本報告的任何部分。

若信達證券以外的機構向其客戶發放本報告,則由該機構獨自為此發送行為負責,信達證券對此等行為不承擔任何責任。

本報告同時不構成信達證券向發送本報告的機構之客戶提供的投資建議。

如未經信達證券授權,私自轉載或者轉發本報告,所引起的一切後果及法律責任由私自轉載或轉發者承擔。

信達證券将保留随時追究其法律責任的權利。

風險提示證券市場是一個風險無時不在的市場。

投資者在進行證券交易時存在赢利的可能,也存在虧損的風險。

建議投資者應當充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險并謹慎行事。

本報告中所述證券不一定能在所有的國家和地區向所有類型的投資者銷售,投資者應當對本報告中的信息和意見進行獨立評估,并應同時考量各自的投資目的、财務狀況和特定需求,必要時就法律、商業、财務、稅收等方面咨詢專業顧問的意見。

在任何情況下,信達證券不對任何人因使用本報告中的任何内容所引緻的任何損失負任何責任,投資者需自行承擔風險。

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